Bài viết này được Học Viện Trader biên tập từ Blog của quỹ FTMO giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm nhất quán, mới được FTMO tích hợp trong bảng điều khiển Metrix.
Con đường của một nhà giao dịch không phải là một con đường dễ dàng, nó thường là một chặng đường gập ghềnh với thành công xen lẫn thất bại.
Đôi khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, một vài giao dịch thành công nối tiếp nhau, trong khi những lúc khác, bạn chỉ thấy đau đớn và khổ sở khi chứng kiến một loạt giao dịch thua lỗ và tài khoản bị thổi bay.
Mọi chiến lược đều có những khoảng thời gian hoạt động gần như hoàn hảo và tạo ra lợi nhuận, cũng như những khoảng thời gian mà nhà giao dịch phải đối phó với một loạt thua lỗ. Tuy nhiên, có thể lập luận rằng khi các giao dịch có lợi nhuận lớn hơn các giao dịch thua lỗ (về số lượng hoặc khối lượng), thì chiến lược đó sẽ có lợi nhuận trong thời gian dài.
Lợi nhuận nhanh chóng không đảm bảo thành công
Lợi nhuận của một chiến lược không chỉ được xác định bởi quy mô mà chiến lược đó tạo ra mà còn bởi hiệu suất của chiến lược đó trong cả thời điểm thuận lợi và khó khăn. Nói cách khác, tính nhất quán của kết quả là một khía cạnh quan trọng đối với bất kỳ chiến lược nào. Điều này có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Người ta có thể kiểm tra 100 giao dịch gần nhất hoặc đánh giá kết quả cho từng quý, từ đó xác định xem chiến lược có mang lại lợi nhuận hay không trong dài hạn.
Tính nhất quán là rất quan trọng, chúng ta có thể thấy ví dụ về hai chiến lược sau đây:
Chiến lược A
– Một nhà giao dịch thực hiện 1 giao dịch mỗi ngày bằng cách sử dụng cùng một quy mô vị thế trong 5 ngày liên tiếp.
– Kích thước tài khoản: $100,000
– 5 giao dịch
– Lợi nhuận 50,000 USD (50%)
– Sụt giảm tài khoản 50,000 USD (50%)
Chiến lược B
– Một nhà giao dịch thực hiện 1 giao dịch mỗi ngày bằng cách sử dụng cùng một quy mô vị thế trong 100 ngày liên tiếp.
– 100 giao dịch
– Lợi nhuận 30,000 USD (30%)
– Sụt giảm tài khoản 10,000 USD (10%)
Mặc dù chiến lược A tạo ra lợi nhuận lớn hơn nhiều trên mỗi giao dịch. Trong khi đó, chiến lược B hoạt động tốt hơn trong khoảng thời gian dài với mức sụt giảm vốn thấp hơn, cho thấy chiến lược này ít rủi ro hơn và nhất quán hơn.
Mọi nhà giao dịch nên nhận ra càng sớm càng tốt rằng việc theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng sẽ làm tăng rủi ro của một chiến lược và không phải là con đường dẫn đến giao dịch bền vững trong dài hạn. Trong chiến lược A, có thể thấy tài khoản đã bị sụt giảm 50% chỉ trong một tuần, điều này sớm muộn sẽ dẫn đến việc cháy tài khoản.
Điểm nhất quán tính năng mới trong bảng điều khiển Metrix của FTMO
FTMO đã đưa ra một số liệu mới trong ứng dụng Account Metrix được gọi là “Điểm nhất quán”, để cho phép các nhà giao dịch theo dõi tính nhất quán của họ. Chỉ báo này đo lường tính nhất quán trong giao dịch, với giá trị cao cho thấy hệ thống giao dịch có tính nhất quán cao, điều này có thể giúp các nhà giao dịch đạt được kết quả tốt hơn, đây sẽ là mục tiêu cho bất kỳ ai muốn duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian dài hơn.
Công thức tính Điểm nhất quán rất đơn giản:
(1 – (Giá trị tuyệt đối của ngày lãi hoặc lỗ cao nhất / Tổng kết quả tuyệt đối của tất cả các ngày giao dịch))*100%.
Ví dụ:
Kết quả của nhà giao dịch:
Ngày 1: +100
Ngày 2: -500
Ngày 3: +800
Lợi nhuận hàng ngày lớn nhất là 800.
Tổng lợi nhuận tuyệt đối của tất cả các ngày giao dịch là 100 + 500 + 800 = 1400.
Điểm nhất quán =(1-(800/1400))*100% = 43%.
Cách hoạt động của Điểm nhất quán
Nếu điểm nhất quán của nhà giao dịch là 0%, điều đó có nghĩa là tất cả lợi nhuận của họ được tạo ra trong một ngày. Do đó, rất khó để đánh giá tính nhất quán và lợi nhuận của một chiến lược dựa trên kết quả chỉ dựa trên một ngày giao dịch.
Nếu điểm nhất quán là 60%, điều đó có nghĩa là ngày giao dịch thành công nhất của nhà giao dịch chiếm 40% tổng lợi nhuận.
Ví dụ:
Kết quả của nhà giao dịch như sau:
Ngày 1: +250
Ngày 2: -350
Ngày 3: +400
Mức lợi nhuận hàng ngày lớn nhất là 400.
Tổng lợi nhuận tuyệt đối của tất cả các ngày giao dịch là 250 + 350 + 400 = 1000.
Điểm nhất quán =(1-(400/1000))*100% = 60%.
Theo phân tích dài hạn của các nhà giao dịch đã đi đến phân phối kết quả sau đây: Giá trị trên 80% được coi là rất tốt vì giá trị này cho thấy rằng chiến lược có khả năng thành công trong dài hạn. FTMO đánh giá cao những nhà giao dịch có thể duy trì cách tiếp cận nhất quán bên cạnh lợi nhuận. Một lợi ích tuyệt vời cho các nhà giao dịch nhất quán là kế hoạch mở rộng quy mô của chúng tôi cũng như việc điều chỉnh tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận thành 90:10 có lợi cho nhà giao dịch.
Dưới đây chúng ta có thể thấy kết quả của tài khoản FTMO với Điểm nhất quán là 80,61% và sau một khoảng thời gian khi nhà giao dịch có kết quả không tốt, anh ta gần như đạt đến giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa. Nếu anh ta giao dịch các vị thế lớn hơn sau một loạt thua lỗ, thì chắc chắn anh ta đã vi phạm quy tắc quan trọng này.
Nhưng nhờ cách tiếp cận nhất quán của mình, anh ấy đã thoát khỏi tình trạng thua lỗ và cuối cùng kiếm được khoản lợi nhuận lớn là $17,000. Từ ví dụ trên cũng thấy rõ rằng một nhà giao dịch không nhất thiết phải có đường cong lợi suất hoàn toàn bằng phẳng với mức dao động tối thiểu mọi lúc để đạt được Điểm nhất quán cao.
Kết luận
FTMO đang tìm kiếm những nhà giao dịch nghiêm túc có khả năng quản lý rủi ro một cách có trách nhiệm và đạt được kết quả nhất quán trong một thời gian dài. Từ nhiều năm kinh nghiệm của mình, chúng tôi biết rằng cách tiếp cận nhất quán sẽ phân biệt các nhà giao dịch tuân theo kế hoạch giao dịch với những nhà giao dịch chỉ kiếm được lợi nhuận nhờ may mắn. Chúng tôi hy vọng tính năng mới này sẽ giúp tất cả các nhà giao dịch đạt được mục tiêu dài hạn của họ.
Câu hỏi thường gặp
FTMO đang cố gắng đạt được điều gì với Điểm nhất quán?
Tại FTMO, chúng tôi đánh giá cao những nhà giao dịch thực hiện giao dịch một cách nghiêm túc. Chúng tôi không chỉ muốn thấy lợi nhuận mà còn muốn thấy chúng được tạo ra một cách nhất quán trong một khoảng thời gian và dựa trên một số lượng lớn các giao dịch. Điểm nhất quán chỉ mang tính thông tin tham khảo và không ảnh hưởng đến kết quả tài khoản giao dịch.
Điểm nhất quán được tính như thế nào?
Điểm nhất quán được tính theo công thức sau:
(1 – (Giá trị tuyệt đối lãi hoặc lỗ cao nhất trong ngày / Tổng lợi nhuận tuyệt đối của tất cả các ngày giao dịch))*100%.
Điểm nhất quán có ảnh hưởng đến kết quả của Thử thách FTMO / Tài khoản FTMO của tôi không?
Không, bạn chỉ cần tuân theo mục tiêu giao dịch và tránh các hoạt động giao dịch bị cấm.
Bạn có dự định triển khai quy tắc dựa trên Điểm nhất quán trong tương lai không?
Hiện tại, Điểm nhất quán chỉ mang tính chất cung cấp thông tin tham khảo.
