HomeCông cụBacktesting - Đánh Giá Hiệu Quả Hệ Thống Giao Dịch Của Trader.

Backtesting – Đánh Giá Hiệu Quả Hệ Thống Giao Dịch Của Trader.

Có một thực tế ở thời điểm hiện tại, việc tìm kiếm các kiến thức về Trading trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các thông tin được chia sẻ rộng rãi giúp Trader tiếp cận được dễ dàng với chi phí rất rẻ, thậm chí các kiến thức miễn phí cũng rất chất lượng.

Trader có thể tìm thấy các phương pháp giao dịch đa dạng trên Internet, sách, báo. Với rất nhiều phong cách giao dịch khác nhau, sự đa dạng đó đảm bảo cho Trader có thể chọn được cho mình một bến đỗ trong hành trình tìm kiếm hệ thống giao dịch.

Có một vấn đề là Trader tìm được hệ thống cho riêng mình nhưng chưa có được sự đảm bảo hệ thống có thể tạo ra lợi nhuận.

Để thu hút sự chú ý của Trader mới, đa số các chia sẻ để hướng tới đưa ra  một tỷ lệ thắng rất cao khoảng winrate = 80%- 90%.

Với Trader đã có kinh nghiệm họ hiểu những con số này cũng không thể hiện được hệ thống có khả năng sinh lời hay không, nó cần đi kèm với một con số nữa đó là tỷ lệ R:R trung bình.

Khi có 2 thông số này,Trader có thể biết được hệ thống đó sinh lời hay thua lỗ theo thời gian.

Dù cho hệ thống đó có được quảng cáo là đem lại lợi nhuận, nó cũng không đảm bảo Trader áp dụng có thể có được kết quả tốt.

Bởi lẽ, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất đó là kỹ năng vào và xử lý lệnh của Trader. Dẫn đến, sẽ có kết quả khác nhau với mỗi Trader dù có sử dụng cùng một hệ thống.

Vậy để đảm bảo Trader đã hiểu rõ và đánh giá hệ thống giao dịch đó có khả năng sinh lời theo thời gian.Trader cần phải kiểm tra lại hay còn gọi là quá trình Backtesting hệ thống giao dịch từ đó có được đánh giá khách quan.

Backtesting là quá trình kiểm nghiệm lại hệ thống giao dịch của Trader dựa trên dữ liệu quá khứ, tạo ra các mô phỏng giao dịch trong quá khứ, giúp đánh giá và kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống.

Với nhà giao dịch ngoại hối thì có thể sử dụng 2 phần mềm sau:

Soft4FX Forex Simulator (99$)

Forex Tester (149$)

Backtesting là công việc rèn luyện sự tỉ mỉ, kiên trì, nhẫn nại và chịu khó cho Trader.

Đồng thời, đem đến lợi ích to lớn mà Trader nhận được là:

Nâng cao tốc độ học hỏi từ thị trường

Theo dõi và học hỏi thị trường trong thời gian thực, sẽ mất nhiều thời gian để quan sát diễn biến tiếp theo của thị trường, lợi ích từ việc quan sát thị trường giúp ta hiểu được rằng thị trường có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra. Đôi khi nó còn vượt qua cả sự tưởng tượng của Trader.

Từ việc quan sát Trader sẽ đúc kết cho mình những kinh nghiệm và bài học rút ra. Với Backtesting giúp cho quá trình này diễn ra nhanh hơn, đồng thời tăng tốc độ học hỏi thị trường cho Trader

Kiểm chứng các kiến thức được chia sẻ và xây dựng hệ thống giao dịch cho bản thân

Ngoài việc lợi ích đánh giá hệ thống giao dịch hiện đang sử dụng, Backtesting còn giúp Trader chưa phát triển được hệ thống giao dịch, kiểm tra các kiến thức được học khi áp dụng vào thị trường.

Từ quá trình này Trader sẽ biết được những phương pháp nào hiệu quả và không hiệu quả, sau đó chắt lọc để xây dựng hệ thống giao dịch cho riêng mình.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Đây là lợi ích lớn nhất mà Trader nhận được từ Backtesting. Cách nhanh nhất để am hiểu về hệ thống giao dịch, đó là sử dụng hệ thống đó giao dịch trên thị trường. Sau mỗi lệnh giao dịch Trader sẽ có được phản hồi của thị trường cho biết giao dịch đó có hiệu quả hay không.

Bằng một chuỗi lệnh giao dịch Trader sẽ có được đánh giá về sự hiệu quả của phương pháp đang dùng.

Nhờ có Backtesting giúp Trader trải qua quá trình này với một chi phí rất nhỏ (mua phần mềm backtest), so với việc mất những khoản tiền tương đối lớn để có được những bài học trên thị trường.

Việc Backtesting đúng với câu nói:

“Thao trường đổ mồ hôi – chiến trường bớt đổ máu”

Càng backtesting kỹ Trader càng hiểu được những điểm mạnh và yếu của vũ khí giao dịch mình đang dùng trong các giai đoạn thị trường.

Hiểu được tầm quan trọng của Backtesting, Trader nên ý thức rằng đây là việc cần phải làm để thực tế hơn với kỳ vọng đưa ra.

Trader cũng cần lưu ý các vấn đề sau để đảm bảo quá trình Backtesting được hiệu quả:

Giữ thái độ bình tĩnh

Giữ sự bình tĩnh luôn là điều mà Trader cần phải duy trì ngay cả khi Backtesting, bởi lẽ tâm trí bình tĩnh Trader mới có thể đưa ra các quyết định đúng đắn trên thị trường.

Đôi khi việc làm chủ được tốc độ di chuyển của thị trường có thể khiến Trader vội vàng muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo điều này vô tình làm Trader thực hiện quá trình backtesting không được cẩn thận.

Do vậy, Trader cần giữ sự bình tĩnh trong quá trình Backtesting đem đến kết quả tốt nhất.

Giữ đầu óc tỉnh táo

Việc backtesting trong thời gian dài, có thể khiến Trader thấy nhàm chán và mất tập trung.

Khi rời vào hoàn cảnh này Trader cần nghỉ ngơi cho đầu óc tỉnh táo trước khi tiếp tục công việc backtest.

Trader nên dành 1-2 tiếng mỗi ngày, thay vì backtest liên tục nhiều giờ đồng hồ.

Bỏ qua những giai đoạn thị trường đã biết trước

Quá trình Backtesting không tránh khỏi những giai đoạn thị trường Trader vẫn nhớ hướng đi sau đó.

Để đảm bảo kết quả khách quan Trader nên bỏ qua những giai đoạn này.

Luôn cam kết chỉ sử dụng dữ liệu backtesting mà ta chưa biết diễn biến tiếp theo của thị trường.

Sau khi đã thực hiện nghiêm túc quá trình backtest Trader cần đánh giá kết quả đạt được để đưa ra các biện pháp cải thiện.

Hướng dẫn chi tiết cách đánh giá kết quả giao dịch, Trader hãy xem bài viết tại đây

Kết luận: Backtesting là một quá trình giúp Trader phát triển và kiểm chứng phương pháp giao dịch cho bản thân. Nó đem lại sự tự tin và kỳ vọng hợp lý trước khi Trader giao dịch bằng tiền thật trên thị trường.

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Group Telegram: https://t.me/hocvientradergroup

Channel Info: https://t.me/hocvientradervietnam

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisment -spot_img

Most Popular