Liên tục Đánh giá lịch sử giao dịch và Điều chỉnh hành vi để trở thành Trader có lợi nhuận

Trở thành Trader có lợi nhuận lớn là một cuộc hành trình, mọi Trader đều đi từ nấc thang thấp nhất và mong muốn đạt tới nấc thang cao nhất. Để làm được điều đó Trader cần cố gắng liên tục, bằng cách luôn nhìn lại lịch sử giao dịch để sửa sai Trader sẽ dần dần nâng cao kết quả giao dịch của mình theo thời gian.

Không né tránh thực tế và liên tục đánh giá lịch sự giao dịch là thói quen của một Trader chuyên nghiệp.

Thông thường các giai đoạn về kết quả giao dịch của Trader như sau:

1.Lỗ nhiều – 2.Lỗ ít – 3.Hòa vốn – 4.Lời ít – 5.Lời nhiều

Nội dung bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tự đánh giá lịch sử giao dịch của mình từ đó tìm ra giải pháp để có được kết quả tốt hơn.

PHẦN I: NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH QUYẾT ĐỊNH ĐẾN KẾT QUẢ GIAO DỊCH

Tất cả Trader trước sau gì đều phải đối diện với thua lỗ hay sự sụt giảm tài khoản, theo thời gian để tạo ra được lợi nhuận bạn cần quản lý được các khoản lỗ.

1. Mức sụt giảm (drawdown) và mức tăng trưởng tương ứng để hoàn vốn

Mối quan hệ giữa mức sụt giảm tài khoản và mức tăng trưởng tương ứng để quay trở lại mức vốn ban đầu được thể hiện bằng đồ thị dưới đây:

Nhìn trên đồ thị có một điều bạn dễ dàng nhận ra là mức sụt giảm tài khoản càng nhiều đòi hỏi tăng trưởng từ số vốn còn lại càng lớn.

Cụ thể hơn bạn xem bảng sau:

Khi sụt giảm là 2% bạn cần tăng trưởng 2.04% từ số vốn còn lại, tương tự sụt giảm 5% bạn cần tăng trưởng 5.26%.

Sụt giảm 10% bạn cần tăng trưởng 11.11%.

Khi sụt giảm nhiều hơn 20% tài khoản thì việc trở về mức vốn ban đầu trở nên khó khăn.

Nếu sụt giảm 40% bạn cần tăng trưởng 66.67%, sụt giảm 50% bạn cần tăng trưởng 100%.

Và nếu bạn sụt giảm 90%,bạn cần tăng trưởng 900%.

Nếu có mức sụt giảm quá lớn bạn dễ dàng rơi vào tâm trạng tiêu cực dẫn đến đặt cược lớn vào các giao dịch sau đó để mong sớm trở về mức vốn ban đầu.

Hành vi này vô tình khiến bạn thua lỗ nhiều hơn và sớm phải dừng cuộc chơi.

Hiểu được điều này bạn sẽ nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý các khoản lỗ.

2. Hiểu về Rish reward ratio – tỷ lệ R:R

Cách tính tỷ lệ R:R của một giao dịch:

Rish reward ratio (R:R) = biên độ lợi nhuận / biên độ thua lỗ

Ví dụ:

Bạn đặt giao dịch trên thị trường Gold điểm vào là 1795, SL = 1805, TP=1765

R:R = (1795 -1765) / (1805 – 1795) = 3:1

Hay nói nôm na bạn chấp nhận mất 1 đồng đầu cơ để có được 3 đồng lợi nhuận.

Tỷ lệ R:R càng lớn xác suất đạt được càng khó, trong khi tỷ lệ R:R càng nhỏ xác suất đạt được càng dễ.

Việc tìm kiếm các giao dịch có mức R:R = 2:1 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với các giao dịch có R:R = 4:1.

3. Tỷ lệ winrate

Winrate (W) là tỷ lệ giao dịch thắng.

Giả dụ: Bạn có 100 giao dịch có 60 giao dịch có lợi nhuận và 40 giao dịch còn lại là thua lỗ

Khi đó W = 60%.

Chỉ số này không thể biết được kết quả giao dịch cuối cùng có lợi nhuận hay không.

Nếu ai đó nói với bạn rằng họ có hệ thống giao dịch với tỷ lệ thắng là 70% đến 80% hay thậm chí 90% điều đó cũng không thể chắc chắn rằng đó là một hệ thống có lợi nhuận.

Chính vì vậy nhà đầu cơ Huyền Thoại Soros đã từng nói: “Trong giao dịch, đúng sai không quan trọng, quan trọng là khi đúng bạn sẽ được bao nhiêu và khi sai bạn sẽ mất bao nhiêu.”

Chỉ số Winrate chỉ có ý nghĩa khi nó gắn liền với tỷ lệ R:R hay mức trung bình lãi lỗ.

4. Thước đo khả năng sinh lời của hệ thống giao dịch

Gọi E là khả năng sinh lời của hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch có lợi nhuận khi chỉ số này lớn hơn 0.

E = tỷ lệ thắng*trung bình lãi – tỷ lệ thua*trung bình lỗ > 0              (1)

trong đó: tỷ lệ thua = 1 – tỷ lệ thắng = 1 – W

                  trung bình lãi/trung bình lỗ = R:R

Chia cả 2 về cho “trung bình lỗ” công thức (1) ta được như sau:

W*(R:R) – (1 – W) > 0

hay W*(1 + R:R) – 1 > 0

Để tính khả năng sinh lời của một hệ thế thống giao dịch ta có công thức sau:

E = W*(1 + R:R) – 1

Nếu E > 0: đó là một hệ thống sinh lời theo thời gian.

Nếu E < 0: hệ thống sẽ mất tiền theo thời gian.

5. Mối quan hệ giữa Risk Reward Ratio (R:R) và Winrate tối thiểu

Winrate tối thiểu là mức thấp nhất cần đạt được với tỷ lệ R:R đã biết để hệ thống bắt đầu có lợi nhuận đồng nghĩa với công thức (1) có E = 0

Hay:  W* (1+R:R) – 1 = 0

>> W = 1/(1+R:R)

Từ công thức này ta có được đồ thị:

Đồ thị cho thấy với tỷ lệ R:R càng lớn thì yêu cầu winrate tối thiểu lại càng thấp.

Với mức R:R = 0.5 bạn cần Winrate tối thiểu là 66.7% để hệ thống bắt đầu có lợi nhuận.

R:R = 1.5 bạn cần Winrate tối thiểu = 40%,

R:R = 2 bạn cần Winrate tối thiểu = 33.3%,

R:R = 3 bạn cần Winrate tối thiểu = 25%.

Nếu hệ thống giao dịch của bạn có Winrate < 50%, thì bạn cần phải nâng cao tỷ lệ R:R > 1 để có được lợi nhuận.

PHẦN II: NHÌN LẠI KẾT QUẢ CỦA CHÍNH MÌNH

Khi bạn hiểu được những khái niệm ở phần trước, trong phần này bạn cần đánh giá kết quả giao dịch, để biết được thông điệp từ các con số thống kê.

Ví dụ kết quả giao dịch của bạn như sau:

Bạn đã thực hiện tất cả 270 giao dịch (total trades) và có kết quả thua lỗ là $588.04 (total net profit).

Giờ chúng ta sẽ phân tích các thông số:

1.Tỷ lệ winrate (W)

Ý nghĩa: cho biết tỷ lệ lệnh thắng của hệ thống giao dịch.

Trong 270 giao dịch có 163 giao dịch có lợi nhuận tương đương Winrate = 60.37%

Như đã đề cập ở trên thì tỷ lệ Winrate cao (trên 50%) cũng không đảm bảo chắc chắn bạn có được lợi nhuận.

Mặc dù, hệ thống giao dịch của bạn có Winrate = 60.37% nhưng kết quả cuối cùng bạn vẫn thua lỗ $588.04.

2. Tỷ lệ trung bình lãi lỗ

Average profit trader – trung bình lãi:  $39.19

Average loss trader – trung bình lỗ: $65.19

Tỷ lệ lãi lỗ = trung bình lãi/trung bình lỗ = 39.19/65.19

3. Khả năng sinh lời của hệ thống

Từ công thức trên bạn dễ dàng tính được

E = W*(1+R:R)-1 = 0,6037*(1+39.19/65.19) – 1 = – 0.033 < 0

Kết quả cho thấy hệ thống giao dịch bạn sẽ bị mất tiền theo thời gian.

Giải pháp để bạn bắt đầu có lợi nhuận:

Cách 1: Nâng tỷ lệ lãi lỗ – giữ nguyên tỷ lệ thắng

Tỷ lệ R:R mới cần đạt được:

R:R = (1/W) -1 = (1/0,6)-1 = 0.667

-Nếu trung bình lỗ giữ nguyên là $65.19 thì trung bình lãi cần tăng lên $43.46 thay vì $39.19.

Có nghĩa là trung bình mỗi giao dịch lãi cần tăng thêm ít nhất $4.27

-Nếu trung bình lãi giữ nguyên là $39.19 thì trung bình lỗ cần giảm xuống $59.79 thay vì $65.19

Có nghĩa là trung bình mỗi giao dịch lỗ cần phải giảm đi ít nhất $5.4

Cách 2: Nâng cao tỷ lệ thắng, giữ nguyên tỷ lệ lãi lỗ trung bình

Tỷ lệ winrate mới cần đạt được:

W = 1/(1+R:R) = 1/(1+0.6)=62.5%

Có nghĩa là từ 163 giao dịch lời bạn cần tăng thêm 6 giao dịch lời có mức trung bình lời là $39.19 đồng thời từ 107 giao dịch lỗ giảm đi 6 giao dịch lỗ có mức trung bình lỗ là $65.19.

Winrate = 169/270 = 62.5%

Kết luận:

Với kết quả hiện tại bạn đang gặp thua lỗ. Việc gia tăng rủi ro chỉ làm tăng thêm thua lỗ.

Giải pháp cốt lõi là cần phải giảm lỗ. Bạn có thể quản lý giới hạn lỗ trung bình của một giao dịch là $39.19 dựa vào mức trung bình lãi.

Mục tiêu ban đầu là có được mức lợi nhuận trung bình lớn hơn $39.19 trước khi nghĩ tới kỳ vọng kết quả cao hơn.

Mỗi kết quả giao dịch khác nhau sẽ có cách cải thiện khác nhau nhưng nhìn chung đều đi theo thứ tự 5 giai đoạn được trình bày trước đó:

Lỗ lớn – Lỗ ít – Hòa vốn – Lời ít – Lời lớn

Sau khi phân tích kết quả giao dịch, hãy xem bạn đang ở giai đoạn nào sau đó đặt mục tiêu tới giai đoạn cao hơn.

PHẦN III. NHỮNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN GIAO DỊCH TỪ THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIAO DỊCH

Để điều chỉnh hành vi giao dịch bạn cần có bảng thống kê chi tiết giao dịch của mình, bạn có thể ghi nó vào file excel và mở ra xem hàng ngày để biết được cần phải cải thiện điều gì.

Nếu có bất cứ khó khăn nào trong việc lọc và tìm số liệu bạn có thể gửi email cho Học Viện Trader để được hỗ trợ (hotro@hocvientrader.com)

Những số liệu rõ ràng, nó sẽ nói cho bạn nhiều điều.

Dưới đây là một số gợi ý bạn có thể tham khảo.

1. Nên tuân thủ tuyệt đối kế hoạch hay linh hoạt đóng giao dịch trước so với kế hoạch?

Trong phần này bạn cần nhìn lại kết quả giao dịch. Thông thường khi đặt một lệnh giao dịch bạn có điểm vào, điểm ra và điểm cắt lỗ theo kế hoạch. Tỷ lệ R:R thường là 2:1.

Bạn hãy thử đưa ra nguyên tắc khi thị trường đi đúng theo kế hoạch và đạt được tỉ lệ 1:1 bạn rời SL về điểm vào lệnh và chờ đến mức TP.

Bạn có thường xuyên đóng giao dịch trước so với kế hoạch, có khi nào bạn tự hỏi việc tuân thủ tuyệt đối theo kế hoạch hay xử lý lệnh linh hoạt sẽ có kết quả tốt hơn?

Bằng việc so sánh kết quả nếu bạn tuân thủ theo kế hoạch tuyệt đối với kết quả giao dịch thực tế (xử lý linh hoạt) bạn có những kết luận sau:

Nếu lợi nhuận giảm đi (khi tuân thủ tuyệt đối kế hoạch) thì việc xử lý giao dịch linh hoạt giúp cho bạn có thêm lợi nhuận >> ưu tiên xử lý giao dịch linh hoạt.

Nếu lợi nhuận tăng lên thì việc tuyệt đối tuân thủ theo kế hoạch sẽ giúp cho bạn có kết quả tốt hơn >> ưu tiên tuân thủ tuyệt đối theo kế hoạch.

Nếu kết quả tương đương nhau thì bạn nên chọn tuân thủ theo kế hoạch điều đó khiến việc giao dịch trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn.

Bạn hãy bắt tay vào phân tích kết quả giao dịch và chọn hướng hành động cho riêng mình.

2. Tập trung vào mã giao dịch mang lại nhiều lợi nhuận và hạn chế giao dịch mã đem tới nhiều khoản thua lỗ.

Khi có một mẫu số lớn – số lượng các giao dịch bạn có thể dễ dàng thống kê được mã giao dịch đem lại lợi nhuận nhiều nhất và mã nào khiến bạn thua lỗ nhiều nhất.

Bạn sẽ cân nhắc ưu tiên giao dịch các mã có nhiều lợi nhuận và hạn chế giao dịch với mã có nhiều thua lỗ.

Những mã giao dịch có lợi nhuận có thể bạn có am hiểu sâu sắc về thị trường đó. Giao dịch những mã như vậy giúp bạn có kết quả tốt hơn thay vì những mã gây ra nhiều thua lỗ cho bạn.

Nguyên nhân: Khi bạn tập trung giao dịch vào một vài mã bạn sẽ có kinh nghiệm chuyên sâu về thị trường đó, nếu bạn giao dịch các thị trường ngoài tầm hiểu biết của mình, các khoản lỗ sẽ xuất hiện nhiều hơn trong kết quả giao dịch của bạn.

3. Ưu tiên cho một loại giao dịch

Bạn có số liệu thống kê hãy chú ý xem có sự chênh lệch lớn giữa lợi nhuận từ giao dịch mua lên – buy và giao dịch bán khống – sell không?

Nếu có sự chênh lệch hơn hẳn thì bạn hãy điều chỉnh ưu tiên loại giao dịch đó.

Thông thường thời gian trung bình các giao dịch bán khống – Sell sẽ mất ít thời gian hơn để đạt được cùng 1 mức lợi nhuận so với giao dịch mua lên – Buy.

Điều này được lý giải do tâm lý sợ hãi bán tháo mạnh mẽ hơn nhiều so với tâm lý tham lam để quyết định mua lên.

Bạn thấy thoải mái với giao dịch Buy hay Sell? Hãy ưu tiên hành động theo câu trả lời của bạn!

4. Theo dõi thời gian nắm giữ một giao dịch

Bạn nên bổ sung thêm dữ liệu thời gian nắm giữ trung bình giao dịch lời và thời gian trung bình giữ giao dịch lỗ.

Nếu thời gian trung bình giữ giao dịch lỗ lớn hơn có nghĩa là bạn đang có thói quen giữ lấy các khoản lỗ và thoát sớm khỏi giao dịch lời. Bạn cần có hành động ngược lại để cải thiện kết quả.

Điểm lại những kiến thức cần nhớ:

– Các giai đoạn kết quả giao dịch của Trader,

– Mối quan hệ giữa mức sụt giảm tài khoản và mức tăng trưởng để hoàn vốn

– Tỷ lệ Rish Reward Ratio – R:R

– Tỷ lệ Winrate

– Hệ số E – thước đo khả năng sinh lời của hệ thống

– Mối quan hệ giữa tỷ lệ R:R và Winrate tối thiểu

– Cách đánh giá kết quả giao dịch của chính mình,

– Các biện pháp cải thiện dựa trên phân tích dữ liệu giao dịch.